Випуск: № 8, 2024
Doi: https://doi.org/10.37634/efp.2024.8.13
У статті визначено стрес-тестування важливим інструментом, який допомагає Національному банку України (НБУ) та банківським установам ефективно управляти ризиками. Доведено, що ефективне проведення стрес-тестування дає змогу забезпечити стійкість банківської установи, ідентифікувати вразливі місця, підготуватися до кризових ситуацій. Визначено, що НБУ відіграє ключову роль у проведенні стрес-тестування. Узагальнено основні аспекти стрес-тестування кредитного ризику. Формалізовано методику стрес-тестування кредитного ризику, ризику ліквідності, процентного ризику банківської книги, ринкового ризику, операційного ризику, які мають проводитися не рідше одного разу на квартал. Визначено мету стрес-тестування і припущення під час розроблення стрес-сценаріїв за кожним видом ризику. Розроблено рекомендації з удосконалення організації процесу стрес-тестування. Обґрунтовано сукупність заходів для вдосконалення механізму стрес-тестування ризиків банківської діяльності.
Ключові слова : організація, методика, стрес-тестування, ризики, банківська діяльність
References:
1. Bezditko Y.M., Posadnieva O.M., Kaharlytska M.V. Theoretical aspects of the application of stress testing in the banking system of Ukraine. Bulletin of the Kherson National Technical University. 2021. №. 2. pp. 230-237. [in Ukrainian].
2. Bezditko Y.M., Posadnieva O.M., Kaharlytska M.V. Methodological and methodical aspects of the application of stress testing in the banking system of Ukraine. Bulletin of the Kherson National Technical University. 2021. №. 2. pp. 221-229. [in Ukrainian].
3. Krasnova I.V., Hromnytska I.Yu., Vaskivska N.O. The model of stress-testing the liquidity risk of banks in Ukraine. Entrepreneurship and innovation. 2023. Issue 29. pp. 122-131. [in Ukrainian].
4. Kuznetsova L.V. Credit risk management of Ukrainian banks based on stress testing. Intelligence XXI. 2019. №. 4. pp. 44-48. [in Ukrainian].
5. Posadnieva O. Implementation of stress testing of banks in the USA. Accounting and finance. 2022. №. 4. pp. 37-42. [in Ukrainian].
6. Posadnieva O.M. Macroeconomic stress testing of banks as a tool for ensuring the stability of the banking system. Entrepreneurship and innovation. 2021. Issue 16. pp. 87-93. [in Ukrainian].
7. On the approval of the Regulation on the organization of the risk management system in banks of Ukraine and banking groups: Resolution of the National Bank of Ukraine dated 11.06.2018 №. 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text [in Ukrainian].
8. Shulha N.P., Belianko L.L. Stress testing of credit risk of banks of Ukraine based on macroeconomic variables. Investments: practice and experience. 2019. №. 12. pp. 10-15. [in Ukrainian].